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同时持有多少只股票合理?概率论告诉你答案

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发表于 2019-9-24 17:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近在纠结到底持有多少只股票合理?持有少波动大,心脏受不了,持有太多则摊平盈亏,最后没赚多少,所以必然有一个中间的值,到底是多少呢?下面给你算出来:  
   设一年250个交易日,盈亏比为3:1(止盈/止损=3/1,比如赚9.9个点卖,亏损3.3个点割肉),保守估计单只股票胜率为30%;设单只票平均盈亏为3.3%(最大亏-9.9%),每增加一只改善0.3%;利用数学的概率论知识,采用Excel的随机数发生器进行模拟计算(详细计算见附件),则可以得出如下表格:


表1:持股集中度,其中年盈利水平与策略有关,这里假设了单只票平均盈亏3.3%,所以看到不错的收益,如果是2%则估计能翻倍就不错了;不过盈利不影响持股集中的趋势变化。
股票个数亏损概率盈利概率年盈利次数年盈利%每次盈亏%
1
0.7
0.3
75
140.37
3.3
2
0.49
0.51
128
305.37
3
3
0.343
0.657
164
530.94
2.7
4
0.2401
0.7599
190
596.33
2.4
5
0.16807
0.83193
208
626.98
2.1
6
0.117649
0.882351
221
521.29
1.8
7
0.0823543
0.9176457
229
486.07
1.5
8
0.05764801
0.94235199
236
381.77
1.2
9
0.040353607
0.959646393
240
320.61
0.9
图1:持股个数与年盈利变化图

1.png

图3:盈利曲线
2-1.png
走势1:单票震荡

2-2.png
走势2:单票回撤严重
2-3.png
走势3:单票波浪上涨

结论:
1.最佳的持股为4-6之间,取中位数为5只,无论何种走势5只都有不错的收益(大部分情况最佳,45%情况比4只弱,试验50次发现);
2.持有单只股票回撤很大,最大亏损高达40%以上,作为投资是不可以接受的;
3.持有2只股票以上的股票走势平滑上升,所以至少持有两只股票才可能带来相对稳定的收益;



附录:持股集中计算

盈利概率计算.xlsx (129.17 KB, 下载次数: 0)
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发表于 2019-9-24 17:16:15 | 显示全部楼层
长的丑不是你的错,出来吓人就是你的不对了
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发表于 2019-9-24 17:16:32 | 显示全部楼层
人生感悟:带她去你从前常去的地方,她内心会无比快乐,你失意时,她会在第一时间找到你。
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发表于 2019-9-24 17:17:06 | 显示全部楼层
夏赏春游,歌舞场中乐事绸,烟雨迷花柳,棋酒娱亲友,嗏,眼底逞风流,苦归身后,可惜光阴,懡儸空回首,因此把风月情怀一笔勾
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发表于 2019-9-24 17:17:23 | 显示全部楼层
昨天我梦见你了,真的,天空是那么明静,阳光是那么明媚,大海是那么一望无垠,你站在蔚蓝的海边,我拿小棍一捅你,嘿,这小王八,壳还挺硬。
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发表于 2019-9-24 17:17:31 | 显示全部楼层
骑白马的不一定是王子,他可能是唐僧;带翅膀的也不一定是天使,妈妈说,那是鸟人。
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发表于 2019-9-24 17:18:12 | 显示全部楼层
一个鸡蛋生病了,结果它变成了坏蛋;
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发表于 2019-9-24 17:18:18 | 显示全部楼层
你可是难得来坐坐啊~~~
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发表于 2019-9-24 17:19:55 | 显示全部楼层
其实我是装的``。
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发表于 2019-9-24 17:19:56 | 显示全部楼层
我一个不久前结婚的男同学叫——常在厨房混,那能不切手
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