龙虎大师

 找回密码
 立即注册

微信登录,快人一步

查看: 60|回复: 0

[大智慧] 大智慧功能介绍——相关性分析与选股

[复制链接]

435

主题

28

帖子

94

积分

注册会员

Rank: 2

积分
94
发表于 2019-9-26 09:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们主要讲解相关性分析,以及相关性分析选股技巧。在K线图或分时图上点“分析”、相关性分析打开相关性分析窗口。如下是打开上证指数相关性分析界面的操作。目的是发现哪只上证A股最近60个交易日的形态、涨幅与上证指数相关性、相似度最高。 3067836_2.png
         在打开的相关性分析窗口中,先点“新增栏目”,在弹出的“选择指标”窗口中选择“相关性公式”分别添加放大倍数、形态相关、涨幅相关、阴阳相关四个栏目。这四个公式的参数都是60,也就是在计算出的最终结果中,数据是取指定日期之前的60个交易日的数据计算的结果(参数可修改) 3067836_3.png         然后点“股票范围”添加股票,设置完毕后点“计算”进行数据计算,则四个不同数列的相关性系数就自动计算出来。点每一列数据可进行从高到低的排列,排名越靠前相关系数越大,说明与目标个股走势的相关性就越高。
从如下的排名看,雅戈尔与上证指数的涨幅相关系数最高,达0.9152。说明其每天的涨幅与K线走势与上证指数相似度最高。 3067836_4.png 从如下叠加了雅戈尔日K线走势的上证指数日K线看,二者的K线及其单日涨幅基本完全相似。可见,当大盘开始上涨时买入该股,则可获得与大盘涨幅基本相当的收益,而当大盘下跌时损失与大盘也基本相当。
3067836_5.png
         相关性分析也可以用于选股。
当某一只股票短线快速成为市场热点后,往往会带动相同板块、相同概念、相似形态的其他个股一起走强。“相同板块”和“相同概念”一般比较容易发现,相似形态则需要进行相关性分析才能发现。(通过相关性分析,还可以提前发现尚未市场大多数人尚未熟知的新崛起概念)
如下,厦门信达在9月15日时开始出现第一根涨停K线。由于封住涨停后已经难以买到,次日又不敢追高时,如何才能发现走势相似的其他个股呢?
下面讲解用相关性分析选股的方法。
3067836_6.png
        在厦门信达的日K线界面上方点“相关性分析”,然后在“指定时间”上进行设置时间为2009年9月15日。然后在点“计算”,即可得出其他所有股票与该股票的相关系数。通过排序,相关系数越高的个股出现与目标股票(如例子中的厦门信达)相似涨幅的概率就越大。
如下,通过“涨幅相关”排名,排名第一的是大杨创世,第二、第三名分别是上海物贸和大唐电信,三只个股与厦门信达的涨幅相关性分别为0.8519、0.8246、0.7819。 3067836_7.png 在相关性分析窗口中,点股票名称可直接进入该股的走势图,点相关性数值则可目标股走势上进行叠加。
如下是点大杨创世的股票名称进入该股的日K线图。由于9月15日已是第二个涨停,且封得很死。短线涨幅已大,则可以在其他相关性排名靠前的个股中进行选择
3067836_8.png
         再对“形态相关”进行排名,我们发现形态相关中,上海物贸、大唐电信依然排在前三名。可见,这两只个股与厦门信达的相关性、相似度极高。最有可能成为厦门信达一样强势的个股。通过进入这两只个股的日K线分析后,发现其走势与厦门信达一样强势。9月15日之后均连续大涨。(事实上,厦门信达、大唐电信、上海物贸均是后来崛起的“物联网”概念板块。可见,在一只个股启动后,只要通过领涨股进行分析,往往在新概念崛起之前提前发现。)
3067836_9.png
如下是大唐电信9月15日后走势。
3067836_10.png
      如下是上海物贸易9月15日之后的走势。当日该股的涨幅仅为4.2%,DDX值为0.279,三线已有低位启动的态势。
可见,在使用相关性分析进行选股票的时候,与强势股相关性高,且DDE表现较好的个股往往走强的概率更高。 3067836_11.png    


回复

使用道具 举报

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|努金智能 ( 沪ICP备18033831号-1 )

GMT+8, 2019-10-16 11:18 , Processed in 0.040541 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表